Giełda, inwestowanie w akcje, fundusze inwestycyjne i inne rynki

Alkor · Dołączył: 06 Gru 2006 Posty: 6

.:. Wstęp .:.
Pracując nad systemem postawiłem na uniwersalność. Istnieją systemy, które są idealne na wzrosty, spadki lub konsolidacje. Ja chciałem napisać system, który będzie na tyle dobry, że sprawdzi w każdych warunkach rynkowych. Dlatego jego wyniki nie są być może porażające, gwarantują jednak - opierając się na danych historycznych - określoną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Potwierdzają to symulacje, których wynik podany jest na końcu strony. W szczególności zwracam uwagę na rok 2006, w którym na początku mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem na majowe szczyty, potem równie silny spadek do pułapu 2500 pkt., a ostatecznie konsolidacje trwającą po dziś dzień (październik-listopad 2006).

.:. Optymalizacja .:.
Nie miałem zamiaru sztucznie „podkręcać” jego wyników, dlatego nie uciekam od prezentowania strat, jakie system w określonych okresach czasu przynosił. Postawiłem na wiarygodność, która w przypadku mechanicznych systemów jest najważniejsza. System był optymalizowany na służbowej maszynie (sic!) wyposażonej w procesor 2x3,2Ghz i 4GB RAMu na pokładzie. Dzięki temu wykonano setki symulacji i przeliczeń oraz dopasowano dziesiątki parametrów, indeksów, oscylatorów, trendów, notowań skorelowanych kursów walut, surowców itd. itp. W końcu wybrano najlepsze, a jednocześnie najmniej skomplikowane formuły i zbudowano system.

.:. Efektywność .:.
Optymalizację systemu wykonywałem mając na uwadze zasadę fakt, iż liczba parametrów i wskaźników jest odwrotnie proporcjonalna do efektywności systemu w przyszłości. Doświadczeni gracze z pewnością wiedzą, że nadmierna optymalizacja (dążenie do maksymalnie wysokiej stopy zwrotu) powoduje małe prawdopodobieństwo osiągnięcia choćby przybliżonych zysków w przyszłości.

.:. Założenia systemu .:.
Na poniższych założeniach bazują wyniki danych historycznych. Oczywiście każdy z graczy może nanieść własne możliwości w inwestowanie w kontrakty. Mniejsza ilość kapitału oznaczać będzie odpowiednio mniejsze stopy zysku/straty. Podobnie z procentowym zaangażowaniem w transakcje w stosunku do kapitału, jakim dysponujemy. System oparty jest na danych godzinowych. Dodatkowo korzysta z trendów, które można zaobserwować na danych dziennych. Dzięki temu jest odporny na chwilowe wahania i fałszywe wybicia. System generuje w tygodniu średnio od 1 do 3 sygnałów. Nie ma nic wspólnego z Day Tradingiem (wykańczającym zresztą). Ewentualny sygnał wygenerowany jest o każdej pełnej godzinie lub na dogrywkę sesji (czyli: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20).

Kapitał początkowy (Initial Equity): 20.000 PLN
Zaangażowanie kapitału w zajęcie pozycji (Position Size): 50%
Odwracanie pozycji (Reverse): TAK (zamknięcie Long otwiera Short i na odwrót; brak stop-loss i stop-profit)
Depozyt (Margin Deposit): 72% wartości punktowej WIG20
Prowizja od otwarcia/zamknięcia 1 pozycji (Commission): 15 PLN

.:. Czy sam korzystam z ATS? .:.
Oczywiście! Dlaczego więc go oferuję innym? Słyszałeś o „maksymalizacji zysków”? Niemniej nie wykluczam wycofania się z oferty publikowania sygnałów systemu (oczywiście po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych). Dodatkowo często zadawane pytanie: skoro stopa zwrotu jest tak dobra, to dlaczego całkowicie nie porzucę oferowania systemu? To bardzo proste. W najlepszym okresie dla systemu generowane są sygnały wejścia na rynek ponad 100 sztukami kontraktów (gdyż na tyle pozwala zarobiony kapitał). Cóż... Spadek o kilkadziesiąt punktów przy takiej liczbie kontraktów spowodowałby pewnie u mnie zawał serca... System jest odporny na psychikę i emocje. Zysk to zysk, strata to strata.

Po więcej szczegółów odsyłam do serwisu ATS:
http://www.alkortrade.biz/start.html

Zapraszam i życzę sukcesów na rynku futures.

Alkor · Dołączył: 06 Gru 2006 Posty: 6

Alkor · Dołączył: 06 Gru 2006 Posty: 6

Podsumowanie ostatnich 5 miesięcy (od czasu startu okresów rozliczeniowych):

Maj:

Zysk brutto: -80 pkt / kontrakt
Zysk po uwzględnieniu prowizji: -110 pkt / kontrakt

Czerwiec:

Zysk brutto: +179 pkt / kontrakt
Zysk po uwzględnieniu prowizji: +103 pkt / kontrakt

Lipiec:

Zysk brutto: +237 pkt / kontrakt
Zysk po uwzględnieniu prowizji: +145 pkt / kontrakt

Sierpień:

Zysk brutto: +252 pkt / kontrakt
Zysk po uwzględnieniu prowizji: +156 pkt / kontrakt

Wrzesień:

Zysk brutto: -6 pkt / kontrakt
Zysk po uwzględnieniu prowizji: -68 pkt / kontrakt

Wykres kapitału - od pierwszego sygnału (2007-05-04, 12:00) - bez podziału na miesiące rozliczeniowe:

http://www.alkortrade.biz/start.html

Tomy · Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 72 Skąd: Salt Lake City

To prawda ze im bardziej uproszczony system tym lepiej sie sprawdza.
Ja mam bardzo prosty system, ktory pozwala osiagac jak do tej pory ok 200-300% zwrotu z calego kapitalu miesiecznie spekulujac na opcjach.
Wybieram sektor ktory powinien sobie radzic najlepiej lub najgorzej w biezacym stadium koniaktury. Nastepnie wybieram spolki ktore sa w tredzie wzrostowym lub spadkowym , nie ma sensu przewidywac czy dana spolka wejdzie w tred czy nie bo to jest niemozliwe do przewidzenia a jak ktos twierdzi ze jast to mozliwe to klamie. Nastepnie oczywiscie analiza techniczna i fundamentalna zeby wybrac te najlepsza.
Musze zaznaczyc ze stosunek zyskowych tranzakcji do przynoszacych straty jest ok 50/50

Alkor · Dołączył: 06 Gru 2006 Posty: 6

Witam,

minał rok od oficjalnej publikacji pierwszego sygnału systemu ATS.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odwiedzin strony:

http://www.alkortrade.biz/start.html

Tam do pobrania jest dokument, który podsumowuje 12 miesięcy działania
na rynku kontraktów terminowych. Miłej lektury!