Giełda, inwestowanie w akcje, fundusze inwestycyjne i inne rynki

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Witam!

Ostatnio zainteresowałem się systemami transakcyjnymi i zacząłem testować system GunnHiLo (http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=60). W backteście zysk wyszedł ok. 100%, więc zacząłem stosować system na gragieldowa.pl i przynosi mi on od jakiegoś czasu straty na długich pozycjach na akcjach. Zdziwiło mnie to, więc zdecydowałem się przeczytać książkę "Komputerowa analiza rynków terminowych". Czy możecie mi powiedzieć co Waszym zdaniem świadczy o tym, że ten system spisuje się tak a nie inaczej? Mam parę opcji, dlaczego tak może być, nie chciałbym jednak sugerować z góry odpowiedzi. System optymalizowałem dla długich pozycji pod kątem cen akcji ściągniętych z bossa.pl w formacie bazy dla MetaStocka. Najpierw zoptymalizowałem w AmiBrokerze obie zmienne w zakresie 01.2005-01.2009, a następnie przetestowałem dla 01.2009-06.2010.

Przeanalizowałem sobie system i działa on tak:

==== Krok pierwszy ====
Narysuj wykres cen zamknięcia, a następnie:
CLOSE>Ref(Ma(H,PeriodsA) -> HLd = +1 [cena zamknięcia większa od wczorajszej średniej ruchomej cen maksymalnych dla PeriodsA dni]
CLOSE HLd = -1
w przeciwnym razie -> HLd = 0
==== Krok drugi ====
HLv jest równe HLd, jeśli HLd było wczoraj różne od zera
W zasadzie to nie wiem, po co to HLv=ValueWhen(HLd != 0,HLd,1);. Przecież jeśli HLd było wczoraj różne od zera to jest to zwykłe przypisanie HLv = HLd. Natomiast jeśli HLd było wczoraj zerem to pozostawia domyślną wartość HLv, czyli zapewne zero, ponieważ nigdzie zmienna nie była inicjalizowana z wartością początkową. Czyli zawsze wykonuje HLv = HLd.
==== Krok trzeci ====
HLv = -1 -> HiLo = Ma(H,PeriodsA)
HLv = +1 lub 0 -> HiLo = Ma(L,PeriodsA)
==== Kroki 1-3 ====
W zasadzie to kroki 1-3 sprowadzają się tylko do tego, że:
CLOSE>Ref(Ma(H,PeriodsA) => HiLo = Ma(L,PeriodsA)
CLOSE HiLo = Ma(H,PeriodsA)
w przeciwnym razie => HiLo = Ma(L,PeriodsA)
No, chyba, że coś źle zrozumiałem .
==== Krok czwarty ====
Narysuj wykres HiLo.
==== Krok piąty ====
Wykonaj kroki 1-4 dla wartości PeriodsB, ostatnią zmienną nazwij HiLoInvert.
==== Krok szósty ====
HiLo przecina od dołu HiLoInvert -> kupuj
HiLo przecina od góry HiLoInvert -> sprzedawaj
==== Krok siódmy ====
Pierwszy raz pojawi się sygnał kupna, to go zostawia. Później kolejne sygnały kupna usuwa, aż do momentu, gdy w pojawi się zarówno sygnał kupna jak i sprzedaży (nie do końca rozumiem cel tej funkcji).
==== Krok ósmy ====
Sygnały otwarcia i zamknięcia krótkiej pozycji to cały pozostały czas, kiedy nie zajmujemy pozycji długiej.

Pozdrawiam!

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

Pierwsze konkretne pytanie od dość dawna:)
Możliwości jest dość sporo dlaczego system się nie sprawdza.Pierwsza sprawa jest taka,czy stosujesz system na tym samym rynku/rynkach na którym był testowany?Na jakim okresie robiłeś testy?Zobacz w raporcie w jaki sposób rozkładają się zyski i straty na pozycjach długich i krótkich?Być może, system więcej zarabia na krótkich,a w realnej grze nie masz możliwości tego wykorzystać.Następna kwestią jest to że system mógł przynieść w testach taki zysk,ale musisz sprawdzić jakie było po drodze DD.Jeśli w realnej grze obsuniecie przekroczyło to które wyszło w testach to jest to sygnałem do sprawdzenia wszystkiego od początku.System nie posiada stopów,ze względu na to że cały czas jest na rynku.Spróbuj dodać jakieś stopy a wyniki powinny być lepsze.
Właśnie doczytałem do końca na jakich danych testowałeś:)To zdecydowanie za krótko,przetestuj na całej historii jaka masz.
Jedna z ważniejszych rzeczy jest to,że jest to system łapiący jakieś trendy,a to powoduje ze może on przechodzić dość długotrwale i głębokie obsunięcia,wiec to co się teraz dzieje z wynikami może być normalne.Na pocieszenie powiem Ci ze systemy trendowe których używam tez w ostatnim czasie nie dają rady:)Pozostaje jeszcze kwestia tego,ze systemy na akcjach są same w sobie dość niebezpieczne,na co niedawno ktoś mi zwrócił uwagę,bo tez nie wziąłem tego pod uwagę.Jest jeszcze masa innych pułapek w które można wpaść przy budowaniu systemu.Pozdrawiam

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedź!

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

Czesc.

robert.kajzer · Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 190

Budowanie systemu z przeznaczeniem na rynek akcji ma swoje wady. Jest to i tak lepsze niz inwestowanie na takim rynku bez przygotowanego systemu.
_________________
http://abcinwestowania.wordpress.com ---> blog o inwestowaniu
http://www.growandgo.pl ---> darmowy kurs o Papierach Wartościowych
http://poradnikinwestycyjny.wordpress.com ---> poradnik inwestowania w Fundusze Inwestycyjne

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedzi. Spędziłem ostatnio trochę czasu czytając Komputerową Analizę Rynków Terminowych Charlesa LeBeau i Davida W. Lucasa (te zagadnienia można odnieść nie tylko do tytułowych rynków terminowych, ale również do rynków akcji).

Ostatnimi czasy testuję systemy transakcyjne:
1. Gunn Hi-Lo http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=60
2. William's Alligator System http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=100

Przetestowałem oryginalne systemy (w drugim musiałem zmienić A na Avg, bo inaczej nie działał system). Jako "spółki" wybrałem Watch Listę z nazwami wszystkich spółek, których akcje można kupić na gragieldowa.pl. Pozostałe spółki są z indeksów na dzień dzisiejszy (3 VII 2010).

Net Profit:
1. spółki -> 1,28%, WIG20 -> 11,21%, mWIG40 -> 176,51%, WIG20 & mWIG40 -> -2,38%
2. spółki -> -16,13%, WIG20 -> 246,78%, mWIG40 -> 692,34%, WIG20 & mWIG40 -> 99,31%

Pierwszy z dwóch systemów prawie zawsze przynosi zysk. Drugi natomiast nie przynosi zysku dla spółek. Ogólnie oba systemy dają największy zysk dla spółek z indeksu mWIG40.

Przyjrzyjmy się Backtest Report dla systemu drugiego:

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

Witam.
Podstawowa kwestia jest to,że moja znajomość AFL nie pozwala mi na w miarę szybkie rozebranie tego drugiego systemu na czynniki pierwsze,więc wszystko co napisze niżej,jest obarczone ryzykiem pomyłki.
1.Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to brak w formule ostawień co do cen zawierania transakcji i przesunięcia.
2.Następna sprawa to zaangażowanie.System otwiera jedna pozycje za całą gotówkę,co można nazwać samobójstwem.
3.Tu się powtórzę,ale przetestuj system rok po roku i zobaczysz że wyniki potrafią być słabe.Widziałem tam w niektórych rocznych okresach DD znacznie przekraczał zysk.
4.Najważniejszym wnioskiem jest chyba to że przy takim obsunięciu(w niektórych testach 10-letnich wychodziło mi ponad 70%),taki wynik nie jest żadną rewelacja i pamiętaj że na te sześćdziesiąt parę procent możesz czekać kilka lat.
5.Nie wiem skąd stwierdzenie ze 3/4 transakcji jest udanych skoro ze 179 transakcji 105 było stratnych?
6.Trochę z innej beczki,to zdecydowanie lepiej by było gdybyś tworzył własny system niż posługiwał się czyimś pomysłem.
7.Profit Factor tez słabiutki,uważa się że dla rynku akcji powinien być wyższy od 3.
Ze względu na niektóre rozwiązania w nim zawarte,myślę że jak będę miał chwilę to przyjrzę mu się bliżej.Powtórzę się jeszcze raz-każdy rynek akcji jest inny,to że dane walory są skupione w jednym indeksie nie oznacza że zachowania na nich są takie same.Dla porównania wkleję Ci wyniki mojego prostego systemu opartego na trzech średnich plus kilka rozwiązań co do zamykania pozycji.Test na danych 10 letnich od 1.01.2000-1.01.2010

Initial capital 10000.00
Ending capital 427033.57
Net Profit 417033.57
Net Profit % 4170.34 %
Exposure % 42.48 %
Net Risk Adjusted Return % 9817.01 %
Annual Return % 45.56 %
Risk Adjusted Return % 107.25 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 408
Avg. Profit/Loss 1022.14
Avg. Profit/Loss % 4.33
Avg. Bars Held 11.41

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 219 (53.68 %)
Total Profit 675022.24
Avg. Profit 3082.29
Avg. Profit % 12.03
Avg. Bars Held 14.89
Max. Consecutive 10
Largest win 20507.65
# bars in largest win 12

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 189 (46.32 %)
Total Loss -257988.67
Avg. Loss -1365.02
Avg. Loss % -4.59 %
Avg. Bars Held 7.38
Max. Consecutive 9
Largest loss -11318.17
# bars in largest loss 3

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -15761.22
Max. trade % drawdown -24.61 %
Max. system drawdown -50135.70
Max. system % drawdown -22.56 %
Recovery Factor 8.32
CAR/MaxDD 2.02
RAR/MaxDD 4.75
Profit Factor 2.62
Payoff Ratio 2.26
Standard Error 53899.63
Risk-Reward Ratio 0.59
Ulcer Index 6.91
Ulcer Performance Index 5.81
Sharpe Ratio of trades 1.68
K-Ratio
Oczywiście częściowo musiałem powycinać tak jak Ty rzeczy nieistotne.Jeśli chodzi o te wszystkie wskaźniki na samym dole to odpowiedzi udzieli Ci Google.Zawodowcy mówią,że z wyników backtestu trzeba by obliczyć jakieś 20% i to jest wynik którego należy się spodziewać w handlu realnym.Ja jeszcze nie mam za dużo doświadczenia,póki co po prawie rocznym handlu wyniki nie odbiegają od tych uzyskanych w testach.Pozdrawiam

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedź!

Trochę mnie przekonałeś, żeby spróbować samemu tworzyć systemy transakcyjne. Znalazłem osiem różnych metod otwierania pozycji, cztery dotyczące zleceń stop i pięć odnośnie zamykania pozycji. Przy pomocy funkcji IIf oraz Optimize przetestuję wszystkie kombinacje, których jest 8*4*5. Najpierw jednak muszę te pomysły zakodować Smile

.

I tu pojawia się pierwszy problem. Wynikałoby, że ruchomy stop spisuje się nad wyraz dobrze. Sama idea tego, żeby stop przesuwać w trakcie trwania pozycji jest dobra. Pozostaje jednak kwestia bardziej szczegółowego opracowania ruchomego stopu. W jaki sposób polecałbyś wyznaczać stop początkowy oraz kiedy i o ile go przesuwać? To jest takie moje główne pytanie.

Następnie zastanawiam się, czy jest możliwość zaprogramowania AFL w taki sposób, aby podawał kwotę, która byłaby zleceniem aktywującym. Pomyślałem, że można by spróbować do przecięcia średnich kroczących dodać jeszcze czekanie na wybicie kursu ponad maksimum cenowe dnia, w którym następuje przecięcie średnich. Jak to można by zakodować?

Następnie - czy da się w AmiBrokerze przeprowadzić kumulatywne testy projekcyjne (czyli np. dla dziesięciu lat: 3+1, 4+1, 5+1 itd.)?

Gdybym się zdecydował na ustalenie zlecenia stop jako poziomu wsparcia i oporu, czyli dla długiej pozycji stopu w minimum z ostatnich 20 dni sprzed otwarcia pozycji - w jaki sposób to zakodować? Chodzi mi o ostatnich 20 dni, ale sprzed otwarcia pozycji. Zwykłe Ref(..., -20) raczej nie wystarczy.

I na sam koniec - zlecenia stop progu rentowności. Stop umieszcza się na poziomie otwarcia pozycji po osiągnięciu zysku x (500, 1000, 1500 lub 2000). Czy dobrze rozumiem, że pozycję zamykam, gdy close-buy>=x, gdzie close to aktualna cena zamknięcia, buy to cena, przy której kupiłem? I znowu pojawia się pytanie związane z AFL - jak zakodować, że chodzi mi o cenę, po której kupiłem daną akcję?

Mam nadzieję, że to nie za wiele pytań Smile

. Spodziewam się, że gdy przeskoczę tych kilka powyższych problemów to kodowanie nie sprawi mi większej trudności. Zastanawiam się również, w jaki sposób wyznaczyć wielkość otwieranej pozycji. Bo rzecz jasna ustalenie tej wielkości na 100% posiadanych środków to, jak to również Ty wspomniałeś, samobójstwo.

Pozdrawiam!

robert.kajzer · Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 190

Mozesz budowac swoj system inwestycyjny na podstawie systemow innych inwestorow. Nigdy jednak nie przejmuj od nikogo w 100% systemu bo to i tak nie bedzie u Ciebie funkcjonowac.

Jak ustawiac poziom stop lossow to odwieczne pytanie inwestorow. To zalezy od rynku i od Twoich preferencji. Nikt nie odpowie Ci na to pytania. Trzeba testowac, testowac i jeszcze raz testowac.

Niekoniecznie pozycja za 100% kapitalu to samobojstwo. Jesli gra sie ze stop lossami to z gory mozna powiedziec ile sie straci w najgorszym wypadku. Tak wiec mozna ograniczac ryzyko straty.
_________________
http://abcinwestowania.wordpress.com ---> blog o inwestowaniu
http://www.growandgo.pl ---> darmowy kurs o Papierach Wartościowych
http://poradnikinwestycyjny.wordpress.com ---> poradnik inwestowania w Fundusze Inwestycyjne

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

Cześć.

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedzi!

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

To nie do końca tak Very Happy

Mam na myśli tą formulę służącą znalezieniu stopa.Przede wszystkim są w niej błędy,spowodowane tym,ze trzeba to rozpisywać dość starannie a nie kopiować wszystko co się wynajdzie w sieci.Ale nawet gdyby konstrukcja była prawidłowa to w porównaniu do ilości możliwych parametrów stopów,wybór samego rodzaju stopa jest banalny.Tu nie chodzi o to żebyś optymalizował jakiego rodzaju stopa użyć,tylko o jakich parametrach.Drugą kwestią jest to,że nikt nie powiedział że strategia ma się opierać na tylko jednym rodzaju stopa.Poza wyjątkami,gdzie np stop oparty na zmienności,byłby zbędny w parze ze stopem początkowym procentowym,lub też w przypadku kilku innych wykluczających się kombinacji,z powodzeniem można stosować kilka rodzajów jednocześnie.Np.Stop początkowy,do tego trailing stop i do tego take profit.W niektórych strategiach jedynym stopem może być stop czasowy,a w niektórych czasowy połączony ze stop lossem.Tak więc sprytnie sobie wykombinowałeś żeby wybór przerzucić na maszynę,ale to nie tu powinieneś szukać.

Jeśli chodzi o te średnie z opisu,to podczas lektury tej książki też mnie to zainteresowało,jednak jak do tej pory nie prowadziłem takich obserwacji.Jedno jest pewne ,nawet jeśli taka metoda jest skuteczna to nie na każdym rynku i bardzo możliwe że nie koniecznie z takimi parametrami.Zanim wprowadzisz to w życie obejrzyj wykresy i zobacz czy w ogóle ma to szanse na powodzenie.A samo rozpisywanie(które pewnie nie będzie zaakceptowane ze względu na brak w formule cen z jakich maja być obliczane średnie),jest raczej dobrym rozwiązaniem,chyba lepszym niż używanie do tego celu cross,ale że sam tego nie sprawdzałem to pewności nie mam.Jeszcze tak mi właśnie przyszło do głowy że IIF z AND niekoniecznie musi działać,bo kiedyś miałem z tym problemy,ale być może w tym wypadku zadziała.
Generalnie zawsze zanim spróbuję cokolwiek testować sprawdzam formule czy nie ma błędów.Ale mimo wszystko chciałbym żebyś był świadom,że wiele razy program przyjmuje formule a mimo wszystko,przy backtescie nie postępuję tak jak sobie to zakładałeś.Dlatego dla pewności polecam Ci zawsze sprawdzanie przynajmniej kilku transakcji czy były zawarte zgodnie z Twoimi założeniami.
A to o czym mówisz na samym końcu to właśnie WFT.Do optymalizacji wykorzystuje się około 70% danych(in sample) a do testu około 30%(out of sample)
Pozdrawiam

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedź!

Co do optymalizacji konkretnych parametrów zleceń stop zamiast wyboru zlecenia stop, niewiele udało mi się znaleźć na ten temat. Większość artykułów omawia "stop loss" i "take profit", a na pewno rodzajów zleceń stop jest dużo więcej. Co mógłbyś polecić do zgłębienia swojej wiedzy na temat zleceń stop (zwłaszcza mnie interesują ruchome linie obrony, ale nie tylko)? Tymczasem, póki mi tej wiedzy brak, spróbowałem - po wprowadzeniu drobnych zmian do kodu, które naniosłem również w poprzednim poście - odpalić optymalizację wyboru zlecenia stop. Niestety, wygląda to tak, jakby dla każdego wyboru stopu dawał identyczne wyniki, co mnie zdziwiło. Coś tu nie pasuje. Swoją drogą, raczej nie można zagnieżdżać funkcji Optimize. Natomiast konstrukcja IIf(warunek, ApplyStop(...), 0) jest poprawna składniowo, choć nie jestem pewien, czy te dziwne wyniki nie są spowodowane tym, że nie działa ona tak, jak bym się tego spodziewał. No, ale nie mam pomysłu, jak by inaczej to zapisać. Trochę różni się w AFL składnia instrukcji warunkowej od tej, z którymi miałem do czynienia w zwykłych językach programowania.

Co do średnich zaś to książce Curtis Faitha "Way of the Turtle" znalazłem, że system kupuje i sprzedaje, kiedy szybka średnia ruchome przecina wolniejszą, ale tylko w kierunku wskazanym przez bardzo wolną średnią.

W dalszym ciągu nie do końca wiem, jak zaprogramować to czekanie na wybicie kursu ponad maksimum cenowe dnia, w którym następuje przecięcie średnich. Opisałem to pod koniec poprzedniego postu. Działać by to miało na przykład tak: środa - przecięcie średnich wskazujące na buy, czwartek - cena powyżej wczorajszego High, więc oba warunki spełnione i składam zlecenie.

Pozdrawiam!

gogus · Dołączył: 27 Paź 2006 Posty: 61

Cześć.
Co do samych stopów to szukaj w sieci bo z samych książek ja sam nieszczególnie zbyt dużo wynalazłem.Nie skupiaj się na rozpisaniu jakiego stopa użyć bo to można zrobić ręcznie sprawdzając każdy po kolei.
Nie czytałem tej książki,ale osobiście jeśli chodzi o Żółwie to wole się skupiać na anty strategiach do ich koncepcji.

Posiedziałem chwile nad tym Twoim wybiciem.Poniżej wkleję Ci kod z tymi warunkami,z tym że jest jeden podstawowy problem.Do systemu trzeba wprowadzić jakieś ceny na których będzie on operował.Domyślam się,że ceną kupna ma być cena przy której dzisiejsze maksimum przebija wczorajsze.Ja jednak nie potrafię tego zrobić,a nie mam też za bardzo czasu żeby szukać rozwiązania.Pewnie jest proste.Rozpisałem Ci wiec z cena zamknięcia i na takiej podstawie zawiera transakcje.Wprowadziłem też stopy z ich optymalizacją i optymalizację średnich.Starałem się to opisać krok po kroku,żebyś mógł to użyć w przyszłości.Jest dość dużo kroków optymalizacji więc pewnie zajmie Ci ona kolo godziny.Nie ma gwarancji że wynik wyjdzie dobry.Gdyby był fatalny,możesz spróbować zmienić ceny na których operuje,zmienić rodzaj średnich bo proste nieszczególnie lubię,możesz zmienić zaangażowanie i pewnie jeszcze przy innych rzeczach pogrzebać.

[list]
////////Optymalizacja srednich//////

sr1=Optimize("srednia_szybka",10,10,20,2); //Optymalizacja szybkiej sredniej
sr2=Optimize("srednia_wolna",45,30,70,2); //Optymalizacja wolnej sredniej

///////Warunki wejscia////////////

Cond1=Cross(MA(Ref(Close,-1),sr1),MA(Ref(Close,-1),sr2)); //Przeciecie dwoch srednich dzien wczesniej
Cond2=H>Ref(H,-1); //Dzisiejsze maksimum wieksze od wczorajszego

////////// Kupno i sprzedaz////////

Buy=Cond1 AND Cond2;
Sell=0; //jesli warunkiem sell jest 0 to znaczy ze warunkiem sprzedazy sa tylko stopy

/////////Wielkosc pozycji///////

PositionSize=-25; //Wielkosc ustalona na 25% wartosci portfela

//////////////Optymalizacja stopow///////////

SL=Optimize("stop_poczatkowy",5,5,12,1); //optymalizacja stopa poczatkowego
TS=Optimize("trailing_stop",6,6,12,1); //optymalizacja trailing stopa
TP=Optimize("take_profit",15,15,30,5); //optymalizacja stopa kasujacego zyski

//////////Stopy//////////

ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePercent,SL,1,0,0); //stop poczatkowy
ApplyStop(stopTypeTrailing,stopModePercent,TS,1,0,0); //trailing stop
ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePercent,TP,1,0,0); //take profit

////////Pozostale warunki////////

SetOption("initialequity",10000); //kapital poczatkowy
SetOption("activatestopsimmediately",False); //rodzaj odpalania stopow
SetOption("futuresmode",False); //tryb futures wylaczony
SetOption("Minposvalue",1400); //min pozycja za kwote 1400 ze wzgledu na prowizje
SetOption("commissionmode",1); //rodzaj prowizji(procentowy)
SetOption("commissionamount",0.39); //wartosc prowizji
BuyPrice=SellPrice=Close; //ceny na jakich ma operowac
SetTradeDelays(0,0,0,0); //przesuniecia zajmowania i wychodzenia z pozycji wylaczone

Sprawdzałem tylko warunki zajmowania pozycji i to się zgadza.Resztę byś musiał sprawdzić ale nie powinno być błędów.Rysowanie sobie rozpisz sam,bo to też trochę czasu zajmuje.
Pozdrawiam

johnyjj2 · Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 11

Dzięki za odpowiedź!

Automatyczna aktywacja zleceń stop.
Zastanawiam się, dlaczego ustaliłeś Activate Stops Immediately na False. Stopy mają to do siebie, że automatycznie zamykają mi pozycję, jeśli cena spadnie do wartości zlecenia stop. Czyli są one aktywowane natychmiastowo. Natomiast gdy wartość AST jest na False, to jak rozumiem są one odpalane następnego dnia, czyli nie mają większego sensu, bo i tak co dzień wieczór samemu mogę sobie zamykać niechciane pozycje grając EOD.

Poślizg cenowy.
A jak w tych pozostałych warunkach uwzględnich slippage, czyli poślizg? Czy może po prostu zwiększyć prowizję z 0,39 do np. 0,45 i tak oto w sztuczny sposób "stracić" trochę pieniędzy, symulując dzięki temu poślizg. Zresztą najlepiej grać tam, gdzie poślizg jest najmniejszy, więc może dobrze będzie, jeśli będę tworzyć system nie pod wszystkie akcje, ale np. tylko dla WIG20 i mWIG40?

Cena kupna, a zlecenie aktywujące.
"Domyślam się, że ceną kupna ma być cena przy której dzisiejsze maksimum przebija wczorajsze". Nie widzę, żebyś gdziekolwiek ustawiał buyprice, czyli jak rozumiem domyślną wartością jest buyprice = Close. Dajmy na to, że miałbym już gotowy system. Wtedy w nim byłby tylko pierwszy warunek, wykonywałbym Scan i dla tych akcji, które sugeruje mi kupić, ustalał zlecenie aktywujące (jak się domyślam jest to standardowa funkcja w panelu on-line dowolnego biura maklerskiego) na cenę równą High w danym dniu. Jeśli cena waloru następnego dnia przekroczy wczorajszy High, zlecenie aktywujące zostanie odpalone i w krótkim czasie (związanym z poślizgiem cenowym, czyli tym, że ktoś musi chcieć sprzedać tyle, ile ja chcę kupić oraz że są inni chętni do kupna w kolejce) nabędę daną akcję. Żeby jednak przetestować taki system, potrzebuję drugiego warunku (Cond2), gdyż nie wiem, jak ustawić zlecenie aktywujące w AmiBrokerze. W związku z tym odrobinę się spóźniam ze złożeniem zlecenia, ponieważ w powyższym kodzie składam je po zamknięciu sesji, zaś domyślnie chciałbym, aby zostało ono złożone przez zlecenie aktywujące przed zamknięciem sesji. Piszesz też o "cenie, przy której dzisiejsze maksimum przebija wczorajsze". No to przebija ono wczorajsze właśnie w tym momencie, w którym w dniu dzisiejszym zostanie osiągnięte to, co było wczorajszym maksimum. Czyli nie wystarczyłoby po prostu napisać buyprice = Ref(H,-1)? Czy podobnie myślałeś, co ja w kwestii, o której właśnie napisałem?

Wyszukiwanie pozycji zlecenia stop przez system i jego aktywacja w rzeczywistym tradingu.
Jak to jest ze stosowaniem stopów z systemu transakcyjnego w rzeczywistym inwestowaniu? Jak się domyślam, podczas optymalizacji stopy są zmieniane tylko pomiędzy sesjami, a nie w trakcie, skoro zamierzam stworzyć system EOD? Skoro wybierając "Scan", aby system transakcyjny mi wskazał, co mam kupować lub sprzedawać, pokazuje mi odpowiednie walory i akcję, którą mam wykonać, to jak mam ustawić, aby oprócz tego podawał mi też, jaką wartość stopu mam ustawić zaraz po złożeniu zlecenia kupna? Czy w rzeczywistym tradingu taką wartość mogę ustawić od razu po złożeniu zlecenia kupna, czy dopiero po zrealizowaniu zlecenia?

Pozdrawiam!